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上周市場(chǎng)主要指數(shù)悉數(shù)下跌，大盤表現(xiàn)占優(yōu)。上證綜指跌幅最小，為-1.1%；創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，為-1.4%。上周行業(yè)多數(shù)下跌，持續(xù)分化較大。食品飲料漲幅最大，為1.6%；電力設(shè)備及新能源跌幅最大，為-3.9%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，市值因子暴露有所提升，貝塔因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益2.18%，風(fēng)格收益-1.00%，行業(yè)收益-2.93%，阿爾法收益6.11%。貝塔和BP貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為負(fù)，阿爾法收益為正。
　　風(fēng)格因子收益：上周BP收益最高，周累計(jì)收益為0.292%，杠桿收益次之，為0.113%，盈余第三，為0.111%；貝塔和成長(zhǎng)收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率-1.03%，樣本區(qū)間組合收益率73.46%；陸股通組合收益率-3.36%，樣本區(qū)間合收益率28.25%；因子收益拆分組合收益率-1.72%，樣本區(qū)間組合收益率69.64%；量?jī)r(jià)因子組合收益率-1.72%，組合收益率101.41%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：涉及指數(shù)預(yù)測(cè)波動(dòng)率所處范圍為13%至22%，相比上周持平。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為21.1%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為19.9%和19.4%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測(cè)波動(dòng)率最低，為13.6%，其次是中證800和上證180，分別為15.3%和15.2%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。