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>> 國(guó)泰君安期貨-股票股指期權(quán):下跌升波,可考慮熊市看跌價(jià)差策略-230312
上傳日期:   2023/3/12 大?。?/td>   2301KB
格式:   pdf  共32頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張雪慧
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【成交持倉(cāng)情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤(pán)于2636.39點(diǎn),漲跌為-35.45點(diǎn),成交量為28.78億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為5.07萬(wàn)手,總持倉(cāng)量為5.93萬(wàn)手,其中,期權(quán)主力合約成交量為4.31萬(wàn)手,持倉(cāng)量為9.59萬(wàn)手。
  【最大持倉(cāng)位分析】
  從行權(quán)價(jià)看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉(cāng)價(jià)位為2800,看跌期權(quán)最大持倉(cāng)價(jià)位為2600。這兩個(gè)期權(quán)持倉(cāng)量密集的行權(quán)價(jià)將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來(lái)看,期權(quán)主力合約成交量PCR為85.32%,持倉(cāng)量PCR為36.78%。期權(quán)全部合約成交量PCR為81.42%,持倉(cāng)量PCR為82.53%。
  【波動(dòng)率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動(dòng)率為18.85%,相比于前一交易日變動(dòng)了1.33%,同期限歷史波動(dòng)率為3.89%,相比于前一交易日變動(dòng)了-4.52%。從隱含波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率的差值來(lái)看,預(yù)期隱含波動(dòng)率的走勢(shì)將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為2.50%,相比于前一交易日變動(dòng)了-4.72%。從偏度數(shù)值變化來(lái)看,市場(chǎng)表現(xiàn)為看漲情緒下降
 
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