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證券的交易數據蘊藏豐富的信息。根據海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數據中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現更好。本報告旨在通過交易明細數據構建相關指標，跟蹤個股、指數、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：美好置業(yè)、圣濟堂、華遠地產、利源精制、迪馬股份。（本周報中，近5個交易日特指20230306至20230310。）
　　個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：朝陽科技、邁威生物-U、凱立新材、龐大集團、春立醫(yī)療。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：綜合金融、房地產、鋼鐵、傳媒、交通運輸。
　　行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：醫(yī)藥、計算機、食品飲料、電子、電力設備及新能源。
　　 ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：廣發(fā)中證基建工程ETF、國泰中證鋼鐵ETF、銀華中證基建ETF、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF、國泰中證計算機ETF。
　　 ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證500ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF、國聯安中證全指半導體ETF、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF。
　　風險提示。因子失效風險，模型誤設風險，市場系統性風險。