>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：下行升波，可構(gòu)建熊市價差策略保護-230319
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
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| 2049KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪慧 |
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比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當前平值隱波為16.81%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-35.38%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當前平值隱波為15.90%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-59.31%
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當前平值隱波為15.20%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-74.79%。
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