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國金證券-基金量化觀察:黃金ETF獲資金凈流入,TMT主題基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先-230327
上傳日期:
2023/3/28
大?。?/td>
1471KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
國金證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
高智威
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ETF市場(chǎng)跟蹤
從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來看,上周(2023.03.20-2023.03.24)已上市ETF資金凈流出合計(jì)28.48億元,股票型ETF資金凈流出52.95億元,跨境ETF與商品ETF資金凈流入分別為19.01億元和5.70億元。商品型ETF中,上周黃金ETF獲資金凈流入5.58億元,15只黃金ETF平均上漲1.78%。寬基ETF資金大規(guī)模凈流出,上周資金凈流出67.72億元。其中創(chuàng)業(yè)板ETF資金大規(guī)模凈流入5.80億元。主題行業(yè)ETF中,高端制造、金融地產(chǎn)、消費(fèi)和醫(yī)藥生物等行業(yè)主題ETF資金凈流入,周期和科技等行業(yè)主題ETF資金凈流出,科技主題ETF中,芯片半導(dǎo)體主題ETF資金大規(guī)模凈流出。
從二級(jí)市場(chǎng)交易情況來看,上周ETF交易活躍度下降,上周寬基ETF中的中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF、主題/行業(yè)ETF中的科技、高端制造ETF周成交額靠前,交易活躍。寬基ETF中,杠桿資金更青睞中證1000ETF,融資凈買入額為0.31億元。主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在高端制造行業(yè)融資凈買入0.88億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個(gè)股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對(duì)較高。主題/行業(yè)ETF中,北上資金等效流入高端制造等行業(yè)ETF。
主動(dòng)權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周TMT主題基金表現(xiàn)依然亮眼,收益靠前的主動(dòng)權(quán)益基金有:招商體育文化休閑A(001628.OF)、萬家人工智能A(006281.OF)、創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)A(013339.OF)、東吳新能源汽車A(014376.OF)、信澳量化先鋒A(166109.OF),上周收益率分別為:14.20%、11.51%、11.42%、11.27%、10.53%。
滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A上周業(yè)績(jī)優(yōu)異,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為1.60%;中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最好,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為0.88%;中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最好,上周取得0.86%的超額收益率。
風(fēng)險(xiǎn)提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來。
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