>> 上海證券-金融工程周報：北上持續(xù)流入電子，計算機(jī)熱浪開始降溫-230330
| 上傳日期： |
2023/3/31 |
大小： |
553KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
A股量化選股：
基于動量+盈利的選股模型，近期模型輸出的個股有：光正眼科、兗礦能源、北方華創(chuàng)等。
A股行業(yè)輪動模型：
模型從資金、估值、情緒、動量、超買超賣和盈利，共6個因子共同構(gòu)建打分體系，用以研判行業(yè)綜合評分。
基于該模型，電力設(shè)備、美容護(hù)理、食品飲料等綜合評分較高，建筑材料、輕工制造、環(huán)保等得分較低。
A股外資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：電子、機(jī)械設(shè)備、傳媒、建筑裝飾、食品飲料；
行業(yè)凈流出前五：非銀金融、銀行、采掘、家用電器、通信；
個股凈流入前五：貴州茅臺、京東方A、寧德時代、中國石化、萬華化學(xué)；
中小市值增持較大的個股有：潤和軟件、中船科技、新潮能源等個股。
港股內(nèi)資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：傳媒、社會服務(wù)、通信、計算機(jī)、房地產(chǎn)；
行業(yè)凈流出前五：汽車、電子、紡織服飾、家用電器、輕工制造；
個股凈流入前五：美團(tuán)-W、騰訊控股、聯(lián)想集團(tuán)、金山軟件、藥明生物；
中小市值增持較大的個股有：聯(lián)想集團(tuán)、大新銀行集團(tuán)等個股。
大類資產(chǎn)CTA模型：
該模型基于大類資產(chǎn)池的截面動量作為主要的因子，結(jié)合非線性的權(quán)重組合，構(gòu)建周度更新的大類資產(chǎn)配置模型。
基于該模型結(jié)果，本期建議對中證1000、A股有色金屬/通信/白酒、港股醫(yī)藥生物/通信、能源/黑色系等資產(chǎn)保持樂觀；建議對貴金屬、十年期國債期貨、可轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎。
風(fēng)險提示
本文投資建議僅代表數(shù)理模型的計算結(jié)果，不代表未來可以重復(fù)出現(xiàn)；股市投資需謹(jǐn)慎
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