>> 海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-230411
| 上傳日期： |
2023/4/12 |
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| 923KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
馮佳睿,袁林青,張耿宇 |
| 下載權(quán)限： |
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投資要點：
證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：華遠地產(chǎn)、正源股份、金隅集團、日照港、酒鋼宏興。（本周報中，近5個交易日特指20230403至20230407。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：三峰環(huán)境、貝斯美、統(tǒng)聯(lián)精密、安圖生物、白云機場。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、房地產(chǎn)、鋼鐵、非銀行金融、傳媒。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：房地產(chǎn)、消費者服務(wù)、醫(yī)藥、傳媒、非銀行金融。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證1000ETF、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、華夏中證5G通信主題ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：廣發(fā)中證軍工ETF、永贏中證全指醫(yī)療器械ETF、國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50ETF、華寶中證醫(yī)療ETF、華夏中證動漫游戲ETF。
風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
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