>> 國泰君安期貨-國債期貨：日內(nèi)波動風(fēng)險加劇，高位震蕩-230417
| 上傳日期： |
2023/4/17 |
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來源： |
國泰君安期貨 |
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【基本面跟蹤】
4月14日，國債期貨多數(shù)收跌，10年期主力合約跌0.03%，5年期主力合約跌0.02%，2年期主力合約收平。國債期貨指數(shù)0.13，中短期方向看多。無杠桿下，策略近20日年化收益為-3.07%，近60日年化收益為3.44%，近120日年化收益為3.85%，近240日年化收益為4.24%。
市場方面, A股三大指數(shù)今日集體收漲，截至收盤，滬指漲0.6%，深成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.93%，北證50漲0.35%，滬深兩市全天成交額11150億元，連續(xù)第九個交易日突破萬億元。兩市超2700家個股上漲，北向資金全天凈買入64.24億元，其中滬股通凈買入21.58億元，深股通凈買入42.66億元。
資金方面，隔夜shibor報1.6050%，上漲27.90個基點；7天shibor報2.0000%，上漲0.20個基點；14天shibor報2.0150%，上漲0.30個基點；1月shibor報2.3060%，下跌0.10個基點；3月shibor報2.4220%，上漲0.10個基點。
2年期活躍CTD券為220028.IB，IRR為2.12%，5年期活躍CTD券為220016.IB，IRR為1.20%，10年期活躍CTD券為200006.IB，IRR為0.49%，目前R007約2.1342%。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行0.04-0.33BP（2Y、5Y和10Y期國債活躍券收益率分別上行0.30BP、0.33BP和0.04BP至2.41%、2.68%和2.83%）；信用債收益率曲線下移0.12-0.93BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.93BP、0.12BP、0.65BP和0.66BP至2.56%、2.76%、3.04%和3.25%）。
貨幣市場方面，4月14日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交29億元，增加3.51%。其中，隔夜收于1.30%，與上一交易日持平，7天收于2.05%，較前一交易日上漲3bp；中期方面，14天收于2.05%，較前一交易日上漲4bp；長期方面，1個月收于2.40%，較前一交易日上漲10bp
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