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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　本周（2023.4.17-2023.4.21，下同）市場(chǎng)全面下跌。上證綜指下跌1.11%，上證50下跌0.93%，滬深300下跌1.45%，中證500下跌2.81%，中證1000下跌3.51%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.58%。上證50指數(shù)量能擇時(shí)信號(hào)為看空觀點(diǎn)，其余寬基指數(shù)量能擇時(shí)信號(hào)為看多觀點(diǎn)。
　　截至2023年4月21日，寬基指數(shù)來(lái)看，中證1000和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級(jí)。
　　中信一級(jí)行業(yè)分類來(lái)看，電力及公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、傳媒處于估值分位數(shù)“危險(xiǎn)”等級(jí)；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、機(jī)械、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)。
　　量化市場(chǎng)跟蹤：
　　截面波動(dòng)率來(lái)看，最近一周中證500、中證1000指數(shù)成分股橫截面波動(dòng)率上升，短期Alpha環(huán)境變好，滬深300指數(shù)成分股橫截面波動(dòng)率下降，短期Alpha環(huán)境變差。近一個(gè)季度看，滬深300指數(shù)橫截面波動(dòng)率處于近半年下分位點(diǎn)，中證500和中證1000指數(shù)橫截面波動(dòng)率處于近半年中下分位點(diǎn)。
　　時(shí)間序列上來(lái)看，最近一周滬深300、中證500以及中證1000指數(shù)成分股時(shí)間序列波動(dòng)率上升，Alpha環(huán)境相比上周變好。最近一個(gè)季度來(lái)看，各指數(shù)波動(dòng)率處于近半年中下分位點(diǎn)，Alpha環(huán)境良好。
　　本周IF當(dāng)月合約下跌0.90%，收于4055.8，收盤基差0.58%；IH當(dāng)月合約下跌0.40%，收于2668.2，收盤基差0.53%；IC當(dāng)月合約下跌2.19%，收于6289.6，收盤基差0.62%；IM當(dāng)月合約下跌2.74%，收于6813.4，收盤基差0.59%。
　　北向資金凈流入3.38億元，其中滬股通凈流入48.99億元，深股通凈流入-45.61億元。本周南向資金凈流入105.66億港元，其中滬市港股通凈流入36.95億港元，深市港股通凈流入68.70億港元。
　　本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為交通運(yùn)輸、煤炭、電力設(shè)備及新能源；凈流出較高的行業(yè)為基礎(chǔ)化工、非銀行金融、電子。北向資金占行業(yè)總市值比重下降較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥、電子，占比上升較多的有家電、食品飲料、銀行。
　　市場(chǎng)擇時(shí)信號(hào)方面，交易盤和配置盤擇時(shí)策略當(dāng)前均為看空信號(hào)。行業(yè)配置觀點(diǎn)方面，交易盤最新一期行業(yè)配置為：輕工制造、電子、汽車、傳媒、電力設(shè)備及新能源；配置盤最新一期行業(yè)配置為：非銀行金融、有色金屬、計(jì)算機(jī)、傳媒、消費(fèi)者服務(wù)。
　　截至2023年4月21日，基金抱團(tuán)分離度環(huán)比小幅下降。最近一周抱團(tuán)股超額收益小幅下降，抱團(tuán)基金超額收益小幅上升。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。