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★股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　上周各寬基指數(shù)先抑后揚(yáng)，不同指數(shù)走勢(shì)分化，四大寬基指數(shù)中上證50上漲，其余三指數(shù)收跌。分行業(yè)看，非銀、食品飲料貢獻(xiàn)了上證50和滬深300主要的漲幅，其中尤其中國(guó)平安業(yè)績(jī)超預(yù)期，領(lǐng)漲非銀板塊，中國(guó)平安個(gè)股貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)0.82%的漲幅；傳媒和非銀貢獻(xiàn)了中證500主要的漲幅，煤炭和鋼鐵貢獻(xiàn)了中證1000指數(shù)主要的漲幅。電子行業(yè)則貢獻(xiàn)了上證50、滬深300、中證500主要的跌幅，美容護(hù)理和綜合貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
　　各品種基差走勢(shì)分化，IH與IF基差有小幅走弱，IC與IM基差則有所走強(qiáng)。IH與IF基差升水有所收窄但是整體依然處于高位；IC與IM基差則出現(xiàn)非常顯著的走強(qiáng)，剔除分紅后次月相對(duì)當(dāng)月合約出現(xiàn)升水。上周一與周二500和1000指數(shù)單邊下跌幅度較大，場(chǎng)外衍生品對(duì)沖拉升了兩品種基差，但周五傳媒板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)，IC與IM上漲較多，盤中基差有所走弱但尾盤基差有所拉升，致使全周來(lái)看兩品種基差總體走強(qiáng)幅度較大。正如上周周報(bào)中提及的，多頭移倉(cāng)力量維持偏強(qiáng)，IC09與05合約的反套策略上周不加杠桿可盈利0.15%，加滿杠桿可盈利2.1%；IM5-9反套策略上周不加杠桿可盈利0.26%，加滿杠桿可盈利3.7%，建議適時(shí)止盈離場(chǎng)。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　分紅當(dāng)下對(duì)股指期貨基差影響較大，成分股分紅進(jìn)度大部分進(jìn)入董事會(huì)預(yù)案階段，預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000在2023年分紅點(diǎn)數(shù)分別為76.8、85.4、100.5、65.8，處于董事會(huì)預(yù)案階段的預(yù)期分紅占比分別為96%、83%、62%、65%。其中IH2305、06、09、12合約包含分紅預(yù)期點(diǎn)數(shù)分別為0、18.6、76.8、76.8，IF2305、06、09、12合約包含分紅預(yù)期點(diǎn)數(shù)分別為1.7、20.5、82.6、82.6，IC2305、06、09、12合約包含分紅預(yù)期點(diǎn)數(shù)分別為14.5、49.9、97.4、97.4，IM2305、06、09、12合約包含分紅預(yù)期點(diǎn)數(shù)分別為6.8、36.1、62.5、62.5。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺且交割周呈現(xiàn)出多頭移倉(cāng)力量更強(qiáng)的特點(diǎn)，故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為-0.4%、-0.4%、-0.1%和0.1%，滬深300的分別為-0.3%、-0.3%、-0.4%、-0.4%，中證500的分別為0.2%、0.2%、0.7%、0.7%，中證1000的分別為0.3%、0.2%、0.8%和0.8%。