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本篇是“學(xué)海拾珠”系列第一百三十九篇，作者引入了深度動(dòng)量網(wǎng)絡(luò)——一種復(fù)合深度學(xué)習(xí)模型。深度動(dòng)量網(wǎng)絡(luò)保留了時(shí)間序列動(dòng)量策略的波動(dòng)率縮放框架，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式同時(shí)學(xué)習(xí)趨勢(shì)和倉位，通過優(yōu)化信號(hào)的夏普比率直接訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)。
　　傳統(tǒng)時(shí)間序列動(dòng)量策略泛化性差
　　時(shí)間序列動(dòng)量策略是在橫截面動(dòng)量策略的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，自誕生以來已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用，但計(jì)算時(shí)間序列動(dòng)量首先要對(duì)序列的趨勢(shì)做出估計(jì)，在估計(jì)的基礎(chǔ)上計(jì)算頭寸，這一方面增加了誤差累積的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面又與交易規(guī)則深度相關(guān)，采用不同的交易規(guī)則對(duì)結(jié)果可能產(chǎn)生很大的影響。
　　深度動(dòng)量網(wǎng)絡(luò)可以直接擬合復(fù)雜的時(shí)序動(dòng)量策略
　　目前研究人員通常將價(jià)格預(yù)測(cè)任務(wù)定義為一個(gè)分類問題，首先證明他們所采用的方法在預(yù)測(cè)下一次價(jià)格走勢(shì)方面的準(zhǔn)確性有所提高。然后，根據(jù)類別概率手動(dòng)定義交易規(guī)則。該過程需要許多明確的設(shè)計(jì)決策來定義復(fù)雜的時(shí)間序列動(dòng)量策略，而本文中的深度動(dòng)量網(wǎng)絡(luò)可以直接從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)復(fù)雜的非線性關(guān)系，將頭寸的預(yù)測(cè)結(jié)果作為輸出，從而減少對(duì)手動(dòng)規(guī)范的需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　文獻(xiàn)結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)與海外文獻(xiàn)進(jìn)行總結(jié)；不構(gòu)成任何投資建議。