>> 廣發(fā)證券-金融工程：策略分化，板塊均衡配置-230503
| 上傳日期： |
2023/5/3 |
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| 1822KB |
| 格式： |
pdf 共32頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
史慶盛,羅軍,安寧寧 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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月度行情回顧（2023-04-01至2023-04-28）4月A股先漲后跌，主流寬基指數(shù)多數(shù)下跌且分化明顯，其中上證50上漲0.6%；中證1000和創(chuàng)業(yè)板指則分別下跌2.2%和3.1%。
4月份行業(yè)板塊同樣分化較大，其中化工、電子及計算機等行業(yè)領(lǐng)跌。而傳媒、建裝及非銀等則領(lǐng)漲。
指標(biāo)監(jiān)測：多維策略綜合建議關(guān)注計算機、醫(yī)藥、家電、采掘、通信、電氣設(shè)備及軍工等。上述行業(yè)的主要推薦邏輯來自景氣度看漲、相對估值、宏觀事件及日歷效應(yīng)等因素綜合疊加。
風(fēng)格及寬基指數(shù)方面，多維度策略綜合推薦創(chuàng)業(yè)板指，主要邏輯來自北上資金流入、業(yè)績預(yù)期提升及日歷效應(yīng)等。
核心假設(shè)風(fēng)險：（1）上述結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在宏觀政策環(huán)境發(fā)生大幅改變以及市場風(fēng)格突變下可能存在失效風(fēng)險。（2）以上推薦的行業(yè)僅從量化角度出發(fā)，不代表行業(yè)觀點。（3）因為量化模型的不同，本報告提出的觀點可能與其他量化模型得出的結(jié)論存在差異。
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