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國(guó)金證券-基金量化觀察:半導(dǎo)體ETF資金凈流入,首只央企紅利ETF發(fā)行-230504
上傳日期:
2023/5/5
大?。?/td>
1428KB
格式:
pdf 共11頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)金證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
高智威
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ETF市場(chǎng)跟蹤
從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來(lái)看,上周(2023.04.24-2023.04.28)上周已上市ETF資金凈流入合計(jì)556.51億元,股票型ETF、債券型ETF、跨境ETF和商品型ETF資金凈流入額分別為509.55億元、33.61億元、14.35億元和-1.00億元。
上周資金大規(guī)模凈流入小盤(pán)寬基ETF,寬基ETF資金凈流入311.01億元,其中中證1000ETF資金凈流入133.51億元,上證50ETF資金凈流出16.85億元。主題行業(yè)ETF上周資金凈流入186.36億元,其中科技、高端制造、金融地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、消費(fèi)、周期等行業(yè)主題ETF資金均呈凈流入狀態(tài),凈流入額分別為113.34億元、16.76億元、13.11億元、12.17億元、11.83億元、10.08億元。大量資金流入科技ETF,其中半導(dǎo)體芯片ETF資金凈流入108.28億元。
從二級(jí)市場(chǎng)交易情況來(lái)看,上周ETF交易活躍度提高,其中,科技、高端制造ETF周成交額靠前,科技ETF交易極為.活躍。而寬基ETF中,中證1000ETF、滬深300ETF最為活躍。寬基ETF中,杠桿資金更青睞科創(chuàng)50ETF,融資凈買(mǎi)入1.63億元。主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在科技行業(yè)融資凈買(mǎi)入4.04億元。
我們根據(jù)ETF申購(gòu)股票清單及個(gè)股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了股票型ETF的北上資金等效流入情況。寬基ETF中,上周創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對(duì)較高。主題/行業(yè)ETF中,高端制造行業(yè)ETF的北上資金等效流入額較高。
本周首只央企紅利ETF開(kāi)始發(fā)行。華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF是首只跟蹤中證中央企業(yè)紅利指數(shù)的ETF,該指數(shù)從滬深市場(chǎng)的中央企業(yè)中選取現(xiàn)金股息率高,分紅比較穩(wěn)定,且有一定規(guī)模及流動(dòng)性的30只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映中央企業(yè)群體中高紅利上市公司證券的整體表現(xiàn)。.
主動(dòng)權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周部分醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)優(yōu)異,收益靠前的主動(dòng)權(quán)益基金有:申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒(005433.0F)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)(014283.0F)、招商體育文化休閑A (001628.0F)、寶盈醫(yī)療健康滬港深(001915.0F)、國(guó)泰醫(yī)藥健康A(chǔ) (009805.0F),上周收益率分別為: 11.78%、6.44%、6.16%、5.95%、5.54%。
滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A上周業(yè)績(jī)優(yōu)異,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為1.38%;中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最好,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為1.32%;中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,太平中證1000 A表現(xiàn)最好,上周取得1.92%的超額收益率。
4月份主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金發(fā)行量較3月份環(huán)比下降,共成立基金29只,發(fā)行份額合計(jì)188.91億份。
風(fēng)險(xiǎn)提示
以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn):基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)。
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