>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):下行升波,可考慮熊市看跌價差策略-230510
| 上傳日期: |
2023/5/11 |
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| 2206KB |
| 格式: |
pdf 共32頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張雪慧 |
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上證50股指期權(quán) 【成交持倉情況】 標的行情: 今日上證50收盤于2673.91點,漲跌為-30.03點,成交量為54.52億手。 期權(quán)方面: 今日期權(quán)全部合約總成交量為5.11萬手,總持倉量為6.06萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為4.16萬手,持倉量為3.35萬手。 【最大持倉位分析】 從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2750,看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為86.03%,持倉量PCR為74.56%。期權(quán)全部合約成交量PCR為84.39%,持倉量PCR為64.03%。 【波動率分析】 今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為14.98%,相比于前一交易日變動了0.10%,同期限歷史波動率為15.12%,相比于前一交易日變動了3.07%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。 【偏度分析】 偏度值為1.14%,相比于前一交易日變動了2.51%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒上升。
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