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上周量化指增基金超額明顯走強(qiáng)
　　上周主動(dòng)型、指數(shù)型、對(duì)沖三個(gè)類別的量化基金收益率中位數(shù)分別為-0.61%、-1.40%、0.16%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為-0.97%；近1個(gè)月主動(dòng)型量化基金收益率中位數(shù)為-1.36%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為-2.30%。近一周來看，滬深300和中證500量化指增基金上周的超額收益中位數(shù)分別為0.41%與0.44%，兩類量化指增基金的超額收益明顯走強(qiáng)。結(jié)合上期持倉的二次規(guī)劃法顯示上周偏股混合型基金倉位較前一周基本持平，Lasso回歸和逐步回歸方法顯示基金倉位較前一周下降。
　　上周beta、盈利和量?jī)r(jià)類因子表現(xiàn)相對(duì)較好
　　上周beta和盈利因子在所有股票池均呈現(xiàn)正收益。量?jī)r(jià)類因子表現(xiàn)相對(duì)較好，其中反轉(zhuǎn)、技術(shù)因子在所有股票池中均呈現(xiàn)正向Rank IC；波動(dòng)率和換手率因子僅在全A股股票池呈現(xiàn)小幅回撤，在其余股票池均呈現(xiàn)正收益。成長(zhǎng)因子在滬深300成分股票池表現(xiàn)平庸，但在其余股票池Rank IC均超過5%；小市值因子在滬深300和全A股股票池Rank IC超過10%，但在中證500成分股票池回撤較大。財(cái)務(wù)質(zhì)量因子在滬深300成分股票池回撤較大，在其余股票池表現(xiàn)平平；估值因子僅在中證1000成分股票池呈現(xiàn)微弱正收益，在其余股票池均呈現(xiàn)較明顯的回撤。
　　上周市場(chǎng)下行，表現(xiàn)最好的指數(shù)是中證1000
　　上周市場(chǎng)下行，深證成指一周跌幅1.64%相對(duì)較小，創(chuàng)業(yè)板指一周跌幅2.16%相對(duì)較大；觀察市場(chǎng)重要規(guī)模指數(shù)發(fā)現(xiàn)，中證1000指數(shù)一周跌幅0.85%相對(duì)較小，上證50指數(shù)一周跌幅2.80%相對(duì)較大；上周表現(xiàn)最好的指數(shù)是中證1000。在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，上周有6個(gè)行業(yè)處于上漲狀態(tài)；電力及公用事業(yè)、機(jī)械、汽車行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好，漲跌幅分別為0.50%、0.16%、0.15%；煤炭、建筑、綜合金融行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較差，漲跌幅分別為-6.46%、-3.79%、-3.77%；電子行業(yè)一周成交額領(lǐng)跑其它行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)格因子的效果與宏觀環(huán)境和大盤走勢(shì)密切相關(guān)，歷史結(jié)果不能預(yù)測(cè)未來；量化與非量化基金的業(yè)績(jī)受到多種因素影響，包括環(huán)境、政策、基金管理人變化等，過去業(yè)績(jī)好的基金不代表未來依然業(yè)績(jī)好，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告所采用的基金倉位測(cè)算方法僅基于日頻基金凈值數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)，沒有利用基金報(bào)告中公布的重倉股、行業(yè)分布等信息，存在一定局限性，敬請(qǐng)注意。