>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230601
| 上傳日期: |
2023/6/1 |
大小: |
561KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(5月31日),大盤低開后全天弱勢震蕩,午后援軍未至并未再度上演深V戲碼。盤面上,午后指數(shù)基本橫盤震蕩,不多亮點仍舊聚焦于AI方向,存儲器及CPO概念再度爆發(fā)驚人能量,年內(nèi)漲幅前十的十大牛股你追我趕,佰維存儲20cm封板,新易盛再創(chuàng)歷史新高。舊賽道幾乎“奄奄一息”,多只連陰的行業(yè)龍頭加速下探,牧原股份、兗礦能源、恒瑞醫(yī)藥、中國中免均放量殺跌,股王亦創(chuàng)下年內(nèi)新低。全天個股漲少跌多,兩極分化走勢繼續(xù)放大。截至收盤,上證指數(shù)跌0.61%報3204.56點,近5日4度盤中失守3200點后收回;深證成指跌0.7%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%,北證50跌0.64%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均錄得下跌。A股全天成交9409.2億元,北向資金大幅凈賣出近38億元。5月,滬指在月初強攻至3418后震蕩下滑,上證指數(shù)累跌3.57%,深成指和創(chuàng)業(yè)板指均跌約5%,雙雙連跌4個月。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為234萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為135萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為24萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.98,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報1.02,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報1.30,處于近期較高位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.15%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為12.28%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為11.71%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.09%,滬市300ETF期權(quán)為15.29%,深市300ETF期權(quán)為15.64%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報17.46點,處于近期較低位置。
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