>> 上海證券-金融工程周報：社會服務(wù)盈利估值雙擊，計算機強勢回歸-230601
| 上傳日期： |
2023/6/2 |
大小： |
596KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
A股量化選股：
基于動量+盈利的選股模型，近期模型輸出的個股有：三暉電氣、戴維醫(yī)療、立方制藥、步長制藥、惠城環(huán)保等。
A股行業(yè)輪動模型：
模型從資金、估值、情緒、動量、超買超賣和盈利，共6個因子共同構(gòu)建打分體系，用以研判行業(yè)綜合評分。
基于該模型，社會服務(wù)、計算機、綜合等綜合評分較高，紡織服飾、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等得分較低。
A股外資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：電力設(shè)備、美容護(hù)理、交通運輸、公用事業(yè)、汽車；
行業(yè)凈流出前五：食品飲料、家用電器、非銀金融、鋼鐵、房地產(chǎn)；
個股凈流入前五：珀萊雅、邁為股份、海天味業(yè)、福斯特、大華股份；
中小市值增持較大的個股有：華亞智能、中銳股份、仕凈科技、金龍羽等個股。
港股內(nèi)資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：石油石化、醫(yī)藥生物、通信、社會服務(wù)、煤炭；
行業(yè)凈流出前五：銀行、汽車、食品飲料、家用電器、機械設(shè)備；
個股凈流入前五：美團(tuán)-W、騰訊控股、李寧、中國石油化工股份、創(chuàng)維集團(tuán)；
中小市值增持較大的個股有：創(chuàng)維集團(tuán)、中信國際電訊等個股。
大類資產(chǎn)CTA模型：
該模型基于大類資產(chǎn)池的截面動量作為主要的因子，結(jié)合非線性的權(quán)重組合，構(gòu)建周度更新的大類資產(chǎn)配置模型。
基于該模型結(jié)果，本期建議對中證1000、A股有色金屬/通信/白酒、港股醫(yī)藥生物/通信、能源/黑色系等資產(chǎn)保持樂觀；建議對貴金屬、十年期國債期貨、可轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎。
風(fēng)險提示
本文投資建議僅代表數(shù)理模型的計算結(jié)果，不代表未來可以重復(fù)出現(xiàn)；股市投資需謹(jǐn)慎。
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