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6月AIA-Timing模擬多頭組合的倉(cāng)位和構(gòu)成。根據(jù)截至5月23日行業(yè)打分表構(gòu)建的6月AIA-Timing模擬多頭組合中包括電力及公用事業(yè)、非銀行金融、交通運(yùn)輸、汽車和電力設(shè)備及新能源。由2022年9月23日至本次倉(cāng)位調(diào)整前，AIA-Timing模擬多頭組合總倉(cāng)位為95%，其中各行業(yè)倉(cāng)位權(quán)重為95%×20%=19%。
　　于2023年6月8日將AIA-Timing模擬多頭組合倉(cāng)位由95%提高到100%。上證指數(shù)近期表現(xiàn)偏弱，量化配置團(tuán)隊(duì)明確表示：隨著市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，且美元對(duì)人民幣匯率沖高回落，市場(chǎng)已經(jīng)逐步扭轉(zhuǎn)前期頹勢(shì)，開始在不同板塊、行業(yè)發(fā)動(dòng)“防守反擊”。無(wú)論從短、中期來(lái)看權(quán)重指數(shù)調(diào)整都已非常充分，預(yù)計(jì)整個(gè)調(diào)整有望于近期完成。考慮到權(quán)重指數(shù)調(diào)整已較為充分，且均已測(cè)試了前期提及的“三重技術(shù)支撐”，因此短期內(nèi)若再有下探則建議適當(dāng)增配。據(jù)此，以6月8日（早盤開盤時(shí)）為節(jié)點(diǎn)，將模擬多頭組合倉(cāng)位由95%提高到100%，各行業(yè)權(quán)重按比例同步調(diào)整。本次倉(cāng)位調(diào)整后，AIA-Timing模擬多頭組合總倉(cāng)位為100%，其中各行業(yè)倉(cāng)位權(quán)重為100%×20%=20%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型設(shè)計(jì)的主觀性，歷史數(shù)據(jù)有偏，回測(cè)時(shí)間較短，超額收益均值回歸，高換手無(wú)法實(shí)現(xiàn)。本報(bào)告結(jié)論均由主動(dòng)配置模型得出，或與研究所其他研究團(tuán)隊(duì)觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所其他研究團(tuán)隊(duì)對(duì)有關(guān)個(gè)股的觀點(diǎn)，請(qǐng)參考相關(guān)已發(fā)布的研究報(bào)告。