>> 招商證券-債市讀心術周度跟蹤-230609
| 上傳日期： |
2023/6/10 |
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| 336KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
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利率擇時模型信號：看多。趨勢信號由2023年4月10日開始看多，波動信號由2023年3月2日開始看多，模型總體看多。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹供參考。
公募基金久期升至年內(nèi)新高。6月5日至6月9日，公募基金久期上升0.12至2.83，創(chuàng)年內(nèi)新高，處于過去三年96%分位。
機構(gòu)分歧程度繼續(xù)下降。6月5日至6月9日，招商久期分歧指數(shù)下降至0.43，處于過去三年8%分位，創(chuàng)年內(nèi)新低。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
風險提示：統(tǒng)計遺漏，模型失效
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