>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230612
| 上傳日期: |
2023/6/11 |
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| 556KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周五(6月9日),大盤早間窄幅震蕩后,下午盤終于開張營業(yè),三大指數(shù)均收于日高,雙創(chuàng)指數(shù)相對更強。盤面上,早間通脹數(shù)據(jù)遜于預(yù)期再度強化資金對TMT炒作認(rèn)知,午后算力、CPO概念相繼爆發(fā),工業(yè)富聯(lián)漲停,中際旭創(chuàng)新高。隨后應(yīng)用端、存儲器、PCB等衍生分支再度被資金喚醒;同時風(fēng)電等新能源方向也出現(xiàn)少量抄底盤。尾盤集合競價再度出現(xiàn)明顯異動,中國移動跳漲至近6%,中國石化、中國中鐵、中國聯(lián)通均明顯躍升,中國太保、貴州茅臺、海螺水泥則明顯走低,因滬深300、上證50等指數(shù)調(diào)整樣本盤后生效。全天僅地產(chǎn)、銀行、家電等不多價值方向下跌,個股整體漲多跌少,整體看是一個空方缺席的回暖行情。截至收盤,上證指數(shù)漲0.55%報3231.41點,深證成指漲0.66%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.9%,北證50跌0.75%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均明顯收漲。A股全天成交9910.5億元,創(chuàng)5月10日以來新高;北向資金尾盤離場,日內(nèi)凈賣出逾14億元。本周滬指漲0.04%,深成指跌1.86%,創(chuàng)業(yè)板指跌4.04%。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為137萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為89萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為14萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.83,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.85,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.99,處于近期中等位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.29%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為12.81%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為12.46%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為16.10%,滬市300ETF期權(quán)為14.93%,深市300ETF期權(quán)為15.15%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。 6.VIX方面,最新價報13.65點,處于近期較低位置。
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