>> 建信期貨-期權日報-230620
| 上傳日期: |
2023/6/19 |
大?。?/td>
| 4327KB |
| 格式: |
pdf 共12頁 |
來源: |
建信期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
何卓喬,黃雯昕,王天樂 |
| 下載權限: |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場動態(tài) 截止2023年6月19日下午收盤,當日股指期貨價格小幅度走弱,平值期權隱含波動率普遍上升,同時歷史波動率整體上飄。對于后市建議仍然采取保護性期權組合如保護型看跌或跨式突破組合。股指期權成交量較前一交易日有所減少,中金所金融期權滬深300和上證50股指期權持倉量PCR下跌;另外值得注意的是中證1000股指期權成交量PCR較前一交易日大幅度上升。 商品期權方面,標的期貨價格漲跌不一,其中農(nóng)產(chǎn)品板塊品種價格較前一交易日略微走強。波動率方面較前一交易日出現(xiàn)整體向上移動,其中下跌較為突出的是農(nóng)產(chǎn)品板塊,同時歷史波動率隨之上漲。IV上漲較為明顯的品種有菜籽粕、甲醇、豆粕等期權。農(nóng)產(chǎn)品期權成交量較前一交易日整體下移,能化板塊期權成交量明顯增加;另外值得注意的是豆二、豆一以及棉花期權持倉量PCR較前一交易日大幅度下跌。
|
|