>> 國元證券-基金研究周報(2023年第22期)：TMT和核心資產(chǎn)領(lǐng)漲，公募重倉迎全面反彈-230619
| 上傳日期： |
2023/6/20 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱定豪 |
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公募基金AI交易員上線，多家頭部機構(gòu)重金攬才
ChatGPT在全球范圍內(nèi)掀起狂潮，也刺激國內(nèi)金融行業(yè)積極牽手人工智能（AI）。近日，有基金公司推出了行業(yè)首位AI交易員，將AI技術(shù)應(yīng)用于資金交易。興證全球基金日前宣布，該公司與Qtrade聯(lián)合打造的AI智能交易員“興寶”上線，興證全球基金也成為首家將AI技術(shù)應(yīng)用于資金交易領(lǐng)域的基金公司。興證全球介紹，AI交易員替代了大量重復(fù)勞動，5月19日上線以來成交量超百億。興業(yè)基金研發(fā)的AI債券交易機器人于3月上線，成為在外匯交易中心iDeal平臺首家上線智能詢價機器人的公募基金公司?！半S著ChatGPT的推出，基金行業(yè)在AI領(lǐng)域做了很多方面的嘗試，包括智能投研分析、產(chǎn)業(yè)鏈知識圖譜、AI交易員、RPA+AI、AI客服，等等。興業(yè)基金將AI方面的研發(fā)應(yīng)用納入公司信息科技五年發(fā)展規(guī)劃，將結(jié)合業(yè)務(wù)需求配套相應(yīng)的資源投入?！迸d業(yè)基金透露。除了上述機構(gòu)，很多基金公司都在AI交易領(lǐng)域進行了嘗試和研發(fā)?！安r基金在預(yù)訓(xùn)練大模型的基礎(chǔ)上進行了多方面的應(yīng)用探索，比如在軟件開發(fā)方面提升代碼開發(fā)和測試的效率等等?！辈r基金人士表示。招商基金信息技術(shù)部表示，從2020年開始規(guī)劃AI在公司的的應(yīng)用，圍繞公司在系統(tǒng)建設(shè)的線上化和數(shù)智化的目標，以提升高業(yè)務(wù)效率，提升業(yè)務(wù)能力為標準進行AI應(yīng)用的規(guī)劃，涉及營銷、風(fēng)控、投研以及運營部門等多個領(lǐng)域。（中國基金報）
美元走弱，全球權(quán)益市場全面反彈，TMT和核心資產(chǎn)迎來同時領(lǐng)漲時刻
上周全球權(quán)益市場全面反彈，亞太地區(qū)股指領(lǐng)漲，恒生科技、創(chuàng)業(yè)板指、日經(jīng)225分別上漲7.61%、5.93%、4.47%；納斯達克、標普500、道瓊斯指數(shù)分別上漲3.25%、2.58%、1.25%；美元走弱，美元指數(shù)回調(diào)1.20%，最低跌至102.09。
滬深A(yù)股主要寬基指數(shù)均獲周線級別上漲，創(chuàng)業(yè)板指、滬深300表現(xiàn)較好，分別上漲5.93%、3.30%；上證指數(shù)、科創(chuàng)50漲幅靠后，分別上漲1.30%、1.97%。31個申萬一級行業(yè)中27個收獲漲幅，其中食品飲料、通信、機械設(shè)備領(lǐng)漲，分別上漲7.49%、7.00%、6.51%；公用事業(yè)、銀行、石油石化領(lǐng)跌，分別下跌2.58%、2.21%、0.33%。近一月12個行業(yè)上漲，TMT行情延續(xù)，通信、傳媒、計算機領(lǐng)漲，分別上漲22.02%、14.71%、13.86%；煤炭、非銀金融、環(huán)保領(lǐng)跌，分別下跌8.82%、4.84%、3.99%。
權(quán)益基金跑贏寬基，消費、制造等公募重倉主題領(lǐng)漲
上周高倉位全市場類基金獲得4.15%的正收益，跑贏滬深300和中證500，二者漲幅分別為3.30%、2.30%。高倉位行業(yè)主題基金中消費、制造主題基金領(lǐng)漲，分別上漲6.86%、5.35%；醫(yī)藥、大金融主題基金表現(xiàn)靠后，分別上漲0.87%、1.08%。
上周共成立8只偏股型基金，合計發(fā)行37億份，其中募集規(guī)模最大的基金是杜洋、胡志利、譚冬寒、盛震等四位基金經(jīng)理共同管理的工銀領(lǐng)航三年持有，共募集18億元。工銀領(lǐng)航是多名基金經(jīng)理共管的創(chuàng)新平臺型基金，備受市場關(guān)注，為近期低迷的權(quán)益市場少有的發(fā)行超過10億份的偏股型基金。上周博時基金合華泰柏瑞基金共同申報了上證超長期國債指數(shù)的對應(yīng)ETF，該指數(shù)的樣本由在上交所上市且久期在18年及以上支付固定利息的國債，樣本權(quán)重根據(jù)個券價格、久期和發(fā)行量數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化的方法確定，并計算權(quán)重因子，使得上證超長期國債指數(shù)久期穩(wěn)定在18年左右。
風(fēng)險提示
本文基于客觀數(shù)據(jù)進行分析，數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
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