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>> 華泰期貨-股票期權日報-230627
上傳日期:   2023/6/27 大?。?/td>   544KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周一(6月26日),大盤早間下探回升,創(chuàng)業(yè)板指一度翻紅,午后市場重回弱勢,上證指數(shù)盤中跌破3150重要心理關口并逼近年內(nèi)低點,創(chuàng)業(yè)板指跌幅重新擴大。盤面上,新能源午前短暫點亮閃光未能沖破TMT重重拋壓,中科曙光、三六零、劍橋科技等一眾熱門股集體跌停,昆侖萬維兩日跌超30%。基建、能源、中字頭、白酒等權重行業(yè)也并未出面護盤,僅有偏防御向的電力板塊逆勢大漲。日內(nèi)接近4200股下跌,滬指出現(xiàn)連續(xù)2日跳空加速下跌。截至收盤,上證指數(shù)跌1.48%報3150.62點,深證成指跌1.68%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%,北證50跌1.51%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均跌超1%。A股全天成交9791億元,環(huán)比有所收窄;北向資金尾盤抄底日內(nèi)凈買入逾21億元,深股通明顯流入。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為246萬張,滬市300ETF期權成交量為163萬張,深市300ETF期權成交量為28萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.96,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報1.05,處于近期較高位置;深市300ETF期權報1.04,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為13.92%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為13.25%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為13.23%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為15.58%,滬市300ETF期權為14.61%,深市300ETF期權為14.27%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于102%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.44點,處于近期較低位置。
  
 
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