>> 中銀證券-大類(lèi)資產(chǎn)追蹤周報(bào)：北向資金持續(xù)流入，A股震蕩向上-230716
| 上傳日期： |
2023/7/17 |
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| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來(lái)源： |
中銀證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
郭策 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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本周A股主要寬基指數(shù)普遍上漲，其中滬深300指數(shù)上漲1.92%，中證500指數(shù)上漲1.16%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.53%；資金方面，北上資金本周凈流入198.44億元，其中食品飲料、通信和計(jì)算機(jī)流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為29.0億元、24.1億元和22.1億元，餐飲旅游、交通運(yùn)輸和房地產(chǎn)流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為6.0億元、5.4億元和2.9億元；截至7月13日融資融券余額為1.59萬(wàn)億元，較上周末下降35.68億元；行業(yè)漲幅方面，石油石化、食品飲料和傳媒領(lǐng)漲，漲幅分別為3.33%、3.02%和2.83%；房地產(chǎn)、輕工制造和綜合領(lǐng)跌，跌幅分別為1.53%、1.52%和0.46%。債券市場(chǎng)長(zhǎng)端利率上行，7天回購(gòu)利率上行；商品市場(chǎng)走勢(shì)分化，其中COMEX黃金本周上漲1.49%，NYMEX原油本周上漲2.17%。
資產(chǎn)概覽
本周A股主要寬基指數(shù)回暖，海外權(quán)益市場(chǎng)普遍上漲，債券市場(chǎng)普遍上漲，商品市場(chǎng)企穩(wěn)回升。權(quán)益市場(chǎng)方面，滬深300上漲1.92%，中證500上漲1.16%，創(chuàng)業(yè)板上漲2.53%。海外權(quán)益市場(chǎng)普遍上漲，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.32%，英國(guó)富時(shí)100上漲2.45%，德國(guó)DAX上漲3.22%，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.01%。債券市場(chǎng)普遍上漲，中證國(guó)債上漲0.11%，中證企業(yè)債上漲0.12%。商品市場(chǎng)普遍上漲，南華商品指數(shù)本周上漲3.36%，螺紋鋼上漲2.81%，鋁上漲6.19%，大豆上漲，黃金上漲1.49%，原油上漲2.17%。
最新觀點(diǎn)
宏觀影響因素方面，本周主要正貢獻(xiàn)來(lái)自價(jià)格、資金、宏觀政策類(lèi)因子；本周主要負(fù)貢獻(xiàn)來(lái)情緒、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)類(lèi)因子。
北上資金本周為凈流入。北上資金本周凈流入198.44億元，上周凈流出91.60億元。分行業(yè)看，食品飲料、通信、計(jì)算機(jī)流入規(guī)模居前，其中食品飲料及計(jì)算機(jī)由負(fù)轉(zhuǎn)正；餐飲旅游、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)流出規(guī)模居前，其中餐飲旅游及交通運(yùn)輸由正轉(zhuǎn)負(fù)。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)滾動(dòng)四周關(guān)注度較高的是機(jī)械、醫(yī)藥、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)。
融資買(mǎi)入活躍度上升。截至7月13日融資買(mǎi)入額占融資余額比為4.24%，位于最近三個(gè)月后41.67%分位。截至7月13日融資融券余額為1.59萬(wàn)億元，較上周末下降35.68億元。
債券市場(chǎng)長(zhǎng)端利率上行，7天回購(gòu)利率上行。長(zhǎng)端利率本周上行0.41bp至2.64%，前一周上行0.52bp；短端利率本周上行1.06bp至1.84%。7天回購(gòu)利率本周上行7.83bp至1.96%，上周下行124.32bp至1.88%，滾動(dòng)20日均值震蕩。國(guó)債利差下行0.65bp、國(guó)開(kāi)債期限利差下行3.45bp，3M中短期票據(jù)-3M國(guó)開(kāi)債信用利差本周下行7.89bp。
商品市場(chǎng)普遍上漲。南華商品指數(shù)本周上漲3.36%，其中工業(yè)產(chǎn)品指數(shù)上漲3.68%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)上漲0.12%，SHFE螺紋鋼上漲2.81%，LME鋁上漲6.19%，大豆上漲4.07%。COMEX黃金本周上漲1.49%，近一個(gè)月震蕩。NYMEX原油本周上漲2.17%。
風(fēng)險(xiǎn)提示
量化模型因市場(chǎng)劇烈變動(dòng)失效。
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