>> 中銀證券-大類資產(chǎn)追蹤周報：北向資金小幅流出，A股維持震蕩-230709
| 上傳日期： |
2023/7/9 |
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| 1187KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
中銀證券 |
| 評級： |
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作者： |
郭策 |
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此報告為加密報告 |
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本周A股主要寬基指數(shù)沖高回落，其中滬深300指數(shù)下跌0.44%，中證500指數(shù)下跌0.62%，科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.32%；資金方面，北上資金本周凈流出91.60億元，其中汽車、通信和交通運(yùn)輸流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為27.5億元、20.0億元和10.2億元，食品飲料、醫(yī)藥和銀行流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為37.8億元、25.3億元和21.6億元；截至7月6日融資融券余額為1.60萬億元，較上周末增加91.31億元；行業(yè)漲幅方面，煤炭、汽車和交通運(yùn)輸領(lǐng)漲，漲幅分別為3.41%、3.00%和2.60%；傳媒、計算機(jī)和電力設(shè)備領(lǐng)跌，跌幅分別為4.73%、2.90%和2.41%。債券市場長端利率上行，7天回購利率下行；商品市場走勢分化，其中COMEX黃金本周上漲0.14%，NYMEX原油本周上漲4.57%。
資產(chǎn)概覽
A股市場主要寬基指數(shù)沖高回落，海外權(quán)益市場普遍下跌，債券市場普遍上漲，商品市場走勢分化。權(quán)益市場方面，滬深300下跌0.44%，中證500下跌0.62%，科創(chuàng)50下跌1.32%。海外權(quán)益市場普遍下跌，其中納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.92%，英國富時100下跌3.65%，德國DAX下跌3.37%，日經(jīng)225指數(shù)下跌2.41%。債券市場普遍上漲，中證國債上漲0.08%，中證企業(yè)債上漲0.16%。商品市場走勢分化，南華商品指數(shù)本周上漲1.06%，螺紋鋼下跌1.34%，LME鋁下跌0.70%，大豆下跌1.73%，黃金上漲0.14%，原油上漲4.57%。
最新觀點(diǎn)
宏觀影響因素方面，本周主要正貢獻(xiàn)來自價格、宏觀政策、經(jīng)濟(jì)增長類因子；本周主要負(fù)貢獻(xiàn)來自貨幣利率及國際金融類因子。
北上資金本周為凈流出。北上資金本周凈流出91.60億元，上周凈流出84.81億元。分行業(yè)看，汽車、通信、交通運(yùn)輸流入規(guī)模居前，其中通信及交通運(yùn)輸由負(fù)轉(zhuǎn)正；食品飲料、醫(yī)藥、銀行流出規(guī)模居前，三者均連續(xù)兩周流出。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)滾動四周關(guān)注度較高的是機(jī)械、醫(yī)藥、電力設(shè)備、計算機(jī)、汽車。
融資買入活躍度下降。截至7月6日融資融券余額為1.60萬億元，較上周末上升91.31億元。融資買入活躍度下降，截至7月6日融資買入額占融資余額比為3.88%，位于最近三個月后15.00%分位。
債券市場長端利率上行，7天回購利率下行。長端利率本周上行0.52bp至2.64%，前一周下行3.50bp；短端利率本周下行4.44bp至1.83%。7天回購利率本周下行124.32bp至1.88%，上周上行91.04bp至3.13%，滾動20日均值震蕩。國債利差上行4.96bp、國開債期限利差上行2.76bp，3M中短期票據(jù)-3M國開債信用利差本周下行0.29bp。
商品市場走勢分化。南華商品指數(shù)本周上漲1.06%，其中工業(yè)產(chǎn)品指數(shù)上漲0.96%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)上漲2.44%，SHFE螺紋鋼下跌1.34%，LME鋁下跌0.70%，大豆下跌1.73%。COMEX黃金本周上漲0.14%，近一個月呈震蕩走勢。NYMEX原油本周上漲4.57%。
風(fēng)險提示
量化模型因市場劇烈變動失效
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