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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230718
上傳日期:   2023/7/18 大?。?/td>   563KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周一(7月17日),市場低開后快速下探,隨后呈現(xiàn)橫盤震蕩態(tài)勢,滬指盤中跌超1%,一度跌破3200點(diǎn),午后三大股指跌幅有所收窄。煤炭、石化、傳媒、白酒、保險跌幅靠前。上證指數(shù)收跌0.87%報3209.63點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%,萬得全A跌0.49%。市場成交額8040.3億元。中報預(yù)增股批量漲停,中原環(huán)保、榮盛發(fā)展、江鈴汽車等集體漲停。3D打印概念強(qiáng)勢,愛司凱、金橙子等漲停。虛擬電廠概念上行,國電南自等漲停。網(wǎng)絡(luò)安全概念迎利好,國華網(wǎng)安、榕基軟件漲停。光刻膠概念午后崛起,張江高科漲停。游戲題材表現(xiàn)低迷,冰川網(wǎng)絡(luò)跌近15%。CRO概念大跌,昭衍新藥跌停。稀土永磁行業(yè)跌幅靠前,中科磁業(yè)跌近10%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為146萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為83萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為15萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.96,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.89,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.91,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.18%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為12.70%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為12.87%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為13.81%,滬市300ETF期權(quán)為12.98%,深市300ETF期權(quán)為13.11%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.34點(diǎn),處于近期較低位置。
  
 
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