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★本周市場回顧：（07.10-07.14）
　　股票市場各大主要指數(shù)小幅收漲，其中大盤略優(yōu)于中小盤。本周各大類風(fēng)格因子多數(shù)收跌，其中屬流動(dòng)性和非線性賬面市值比因子跌幅最顯著，剩余因子中唯貝塔和盈利率因子大幅收漲，與今年以來的長期走勢接近。商品市場整體趨勢延續(xù)，周度大幅收漲。其中屬能化板塊的漲幅最顯著，整體市場的波動(dòng)率有所抬升。風(fēng)格因子方面，本周期限結(jié)構(gòu)、對沖壓力和偏度因子周度收益較顯著，其余因子中流動(dòng)性和基差動(dòng)量因子跌幅較顯著。今年的小波震蕩在本周有所抬升，趨勢得以延續(xù)。
　　★主要策略表現(xiàn)及配置建議：
　　本周各策略均錄得正收益，股票策略和CTA大幅反彈。量化多頭策略，在跟蹤管理人整體超額表現(xiàn)較上周有一定下滑，500指增和300指增管理人中有部分錄得負(fù)超額，1000指增管理人超額表現(xiàn)相對靠前，產(chǎn)品之間分化較大。CTA策略盈利，量化CTA優(yōu)于主觀CTA。絕大部分在跟蹤管理人錄得正收益，中長周期管理人優(yōu)于中短周期，趨勢策略優(yōu)于截面策略，基本面策略仍在繼續(xù)企穩(wěn)。市場中性策略收益微幅提升。多頭端，管理人超額出現(xiàn)波動(dòng)；對沖端基差持續(xù)貼水，基差有一定收斂，不利于策略。在跟蹤管理人較上周表現(xiàn)有所下滑。套利策略轉(zhuǎn)為正收益，在跟蹤管理人中期貨套利相對表現(xiàn)靠前。
　　★FOF組合跟蹤：（模擬組合，非實(shí)盤產(chǎn)品）
　　本期（2023.07.10-2023.07.14），穩(wěn)健型FOF組合01基金凈值從1.1299上升至1.1310，區(qū)間累計(jì)收益0.10%，區(qū)間最大回撤為0.00%，回撤控制能力較好。成立以來，年化總收益為8.70%，年化主動(dòng)收益為13.67%，夏普比率為1.44，卡瑪比率為2.02，年化總風(fēng)險(xiǎn)為3.95%，年化主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為6.32%，最大回撤為2.82%，優(yōu)于中證FOF基金。產(chǎn)品的累計(jì)收益分別有73.68%的月份，71.43%的季度，100.00%的年度表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金。