>> 華泰期貨-股票期權日報-230724
| 上傳日期: |
2023/7/24 |
大小: |
553KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周五(7月21日),滬指沖高回落,午后橫盤整理,市場量能雖有萎縮,但北向資金卻大舉吸籌。大消費回暖,房地產板塊逆勢。AI應用題材延續(xù)跌勢。上證指數跌0.06%報3167.75點;創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%,終結五連陰;萬得全A跌0.1%。市場成交額7123.9億元,北向資金實際凈買入58.25億元。房地產爆發(fā),榮盛發(fā)展等多股漲停。商業(yè)百貨依舊強勢,中央商場6連板。白酒走高,貴州茅臺漲近3%。文化傳媒板塊午后異動,南方傳媒等漲停。無人駕駛深度回調,浙江世寶跌停。減速器概念調整,通力科技等多股跌停。CPO題材跌跌不休,本周CPO指數累計跌逾11%。本周,上證指數累跌2.16%、深成指跌2.44%、創(chuàng)業(yè)板指跌2.74%。 期權分析 1.成交量方面,50ETF期權成交量為234萬張,滬市300ETF期權成交量為138萬張,深市300ETF期權成交量為31萬張。 2.PCR方面,50ETF期權報0.90,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報0.87,處于近期較低位置;深市300ETF期權報0.94,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為11.53%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權為11.07%,處于近期較低位置;深市300ETF期權為11.13%,處于近期較低位置。 4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為14.40%,滬市300ETF期權為13.80%,深市300ETF期權為13.73%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報13.99點,處于近期較低位置。
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