>> 國泰君安期貨-金融期權(quán):隱波隨標(biāo)的上行而拉升,大部分品種轉(zhuǎn)向正偏-230730
| 上傳日期: |
2023/7/31 |
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| 1757KB |
| 格式: |
pdf 共17頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
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報告導(dǎo)讀: 隱波隨標(biāo)的上行而拉升,大部分品種轉(zhuǎn)向正偏。 比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看,上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為16.15%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看,上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性,該相關(guān)系數(shù)達到74.92%。 比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看,上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當(dāng)前平值隱波為13.87%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看,上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性,該相關(guān)系數(shù)達到-8.74%。 比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看,上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為14.91%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看,上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性,該相關(guān)系數(shù)達到59.23%。 比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看,上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為15.60%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看,上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)正相關(guān)性,該相關(guān)系數(shù)達到42.89%。
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