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量穩(wěn)換手率變化率SCR因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2006年1月至今，量穩(wěn)換手率變化率因子SCR在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益為17.87%，年化波動(dòng)為9.96%，信息比率為1.79，月度勝率為71.98%，最大回撤為10.38%。
　　7月份SCR因子收益統(tǒng)計(jì)：在全體A股中，7月份量穩(wěn)換手率變化率因子SCR10分組多頭組合的收益率為1.88%，10分組空頭組合的收益率為-0.93%，10分組多空對(duì)沖的收益率為2.81%。
　　量穩(wěn)換手率變化率SCR因子選股模型簡(jiǎn)介：將換手率變化率、量穩(wěn)換手率的研究思路相結(jié)合，計(jì)算量穩(wěn)換手率的變化率，構(gòu)造SCR因子（TheSTRChange Rate）。在回測(cè)期2006/01/01-2021/10/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，SCR因子的月度IC均值為-0.042，年化ICIR為-2.42；10分組多空對(duì)沖的年化收益為20.58%，年化波動(dòng)為9.16%，信息比率為2.25，月度勝率為74.07%，最大回撤為7.99%。另外，在剔除了市場(chǎng)常用風(fēng)格和行業(yè)的干擾后，純凈SCR因子仍然具備一定的選股能力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1.未來(lái)市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)；2.單因子模型風(fēng)險(xiǎn)；3.數(shù)據(jù)測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。