>> 國泰君安-權益因子觀察周報第60期：中證800內北向、市值因子超額收益較好，全市場內因子表現(xiàn)不佳-230807
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 1985KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
廖靜池,張雪杰 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內，超額收益較好的是市值、北向、分析師。中證500內，超額收益較好的是北上資金、價量、市值。全市場內，超額收益較好的是北上資金、價量、分析師。滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益為-0.74%；本年超額收益為-0.79%。中證500指數(shù)增強組合本周超額收益為0.03%；本年超額收益為1.43%。
摘要：
公募指數(shù)增強基金表現(xiàn)。截至2023年8月4日,滬深300增強基金今年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強A（167601.OF）、長信滬深300指數(shù)增強A（005137.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、中信建投滬深300指數(shù)增強A（015061.OF）、中金滬深300指數(shù)增強A（003015.OF),本年收益分別為9.95%、8.67%、8.39%、7.66%和7.14%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為6.1%、4.82%、4.54%、3.82%和3.29%。中證500增強基金今年收益排名前五的是長城中證500指數(shù)增強A（006048.OF）、華夏中證500指數(shù)增強A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、富安達中證500指數(shù)增強（007943.OF）、國泰君安中證500A（014155.OF),本年收益分別為10.55%、10.45%、10.29%、9.21%和8.95%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為6.05%、5.95%、5.79%、4.7%和4.44%。
單因子表現(xiàn)。滬深300內，本周（2023-07-31至2023-08-04）超額收益較好的因子是過去60日持股比例變動、公告后跳空、20日換手率。中證500內，本周超額收益較好的因子是過去60日持股比例變動、公告后跳空、20日換手率。全市場內，本周超額收益較好的因子是一個月漲跌幅、20日換手率、EP分位數(shù)。
大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內，超額收益較好的是市值、北向、分析師。中證500內，超額收益較好的是北上資金、價量、市值。全市場內，超額收益較好的是北上資金、價量、分析師。
指數(shù)增強組合表現(xiàn)。截至2023年8月4日，滬深300指數(shù)增強組合本周收益-0.04%，滬深300收益0.7%，超額收益為-0.74%；本年收益2.62%，滬深300收益3.41%，超額收益為-0.79%，超額收益最大回撤為-3.43%。中證500指數(shù)增強組合本周收益1.45%，中證500收益1.41%，超額收益為0.03%；本年收益1.47%，中證500收益2.9%，超額收益為-1.43%，超額收益最大回撤為-5.03%。
附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強組合歷史表現(xiàn)。
風險提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構建，而歷史規(guī)律存在失效風險。
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