>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別多頭信號增強-230813
| 上傳日期： |
2023/8/14 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，7月份CPI同比漲幅由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.3%，7月人民幣貸款增加3459億元且同比少增3498億元，7月末M2同比增10.7%，央行營管部稱貸款利率處于有統(tǒng)計以來的最低水平；
2）美國方面，7月CPI同比上升3.2%，7月PPI同比增長0.8%且結(jié)束連續(xù)12個月下降，上周初請失業(yè)金人數(shù)意外回升，美聯(lián)儲哈克表示美聯(lián)儲在抗擊通脹方面取得了進展；
3）歐洲及其他方面，韓國今年前6月財政赤字規(guī)模增至83萬億韓元，新加坡第二季度GDP同比增長0.5%。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型中性信號，2023年8月國債月度模型中性信號，利率曲線模型看陡。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)和能源化工指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別多頭信號，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價月線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達克綜合指數(shù)月線級別多頭信號。套利組合凈值為3.29，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1185和1.1239，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1359和1.1578。
★風(fēng)險提示：
如策略未達預(yù)期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作
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