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公募量化指增基金收益表現：年內超額繼續(xù)抬升
　　為了更好聚焦公募量化指增基金的收益表現，我們定期跟蹤市場上主流寬基指數（滬深300、中證500、中證1000）增強產品，數據截至2023年8月18日。
　　公募滬深300增強基金：2023年7月18日以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為0.48%，2023年以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為0.92%。2023年以來，38只滬深300增強基金超額收益為正，18只滬深300增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的滬深300增強基金分別為：國金滬深300指數增強A（7.04%）、長信滬深300指數增強A（4.94%）、興全滬深300指數增強A（4.48%）。
　　公募中證500增強基金：2023年7月18日以來公募中證500增強基金整體超額收益率為0.56%，2023年以來公募中證500增強基金整體超額收益率為0.97%。2023年以來，37只中證500增強基金超額收益為正，19只中證500增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的中證500增強基金分別為：華夏中證500指數增強A（7.17%）、華夏中證500指數智選A（7.06%）、長城中證500指數增強A（6.82%）。
　　公募中證1000增強基金：2023年7月18日以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為0.83%，2023年以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為3.54%。2023年以來，18只中證1000增強基金取得正收益，2只中證1000增強基金取得負收益，累計收益率排名靠前的中證1000增強基金分別為：國泰君安中證1000指數增強A（8.44%）、太平中證1000A（7.97%）、招商中證1000增強策略ETF（6.09%）。
　　類指數增強基金：2023年以來，超額排名靠前的三只類300增強基金分別為：信誠量化阿爾法A、華泰柏瑞量化驅動A、華泰柏瑞量化優(yōu)選；超額排名靠前的三只類500增強基金分別為：華夏智勝價值成長A、博道伍佰智航A、華泰柏瑞量化智慧A。
　　私募量化基金收益表現：7月業(yè)績小幅回落
　　我們選擇私募量化中性精選指數，來衡量私募量化對沖策略的整體業(yè)績表現。同時我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統計各家量化中性策略的月度收益表現。
　　從私募量化對沖精選指數的凈值表現和周度收益來看，2023年以來（20221231-20230811），私募量化中性產品的收益率為2.36%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統計各家量化中性策略的月度收益表現。2023年7月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為-0.38%，月度收益率最高為0.94%，月度收益率最低為-2.69%。
　　風險提示：模型測試基于歷史數據，市場未來可能發(fā)生變化。