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★股指市場(chǎng)行情：
　　本周各大股指繼續(xù)全線下跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)分別收跌2.58%、2.39%、2.29%和2.97%，IF、IH、IC、IM的9月合約則分別收跌2.58%、2.33%、2.10%和2.89%。
　　分行業(yè)看，電子和電力設(shè)備板塊貢獻(xiàn)了中證500和滬深300主要的跌幅，電力設(shè)備和食品飲料貢獻(xiàn)了上證50主要的跌幅，電子和醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　成分股分紅接近尾聲，預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000在基于2022年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為73.6、87.6、95.8、67.3，分紅進(jìn)度均已超過95%。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　各品種基差全線升水，上周隨著市場(chǎng)下跌，IH、IF基差有小幅走弱，IC、IM在場(chǎng)外對(duì)沖影響下基差持續(xù)走強(qiáng)；IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.61%、3.10%、0.18%和0.05%，較上周分別變化-0.09%、-0.20%、-0.22%、0.22%。交割周近兩周移倉換月各品種均是多頭偏強(qiáng)的格局，遠(yuǎn)月相對(duì)近月價(jià)差走強(qiáng)，前期推薦的跨期反套策略盈利。按結(jié)算價(jià)建倉計(jì)算，若在本周一建倉、周四平倉，等手?jǐn)?shù)多當(dāng)季空當(dāng)月的跨期反套組合加杠桿費(fèi)后實(shí)現(xiàn)收益率，IH、IF、IC、IM分別為1.3%、0.2%、1.2%、0.9%。若基差繼續(xù)維持高位震蕩格局，推薦繼續(xù)關(guān)注交割周的跨期反套策略。
　　★股指期貨成交持倉情況：
　　交割周股指期貨成交活躍度顯著增加。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為11.8萬手、7.6萬手、8.4萬手、7.7萬手，較上周均環(huán)比上升。會(huì)員持倉方面，IF、IH、IC、IM前20會(huì)員持倉多空凈頭寸均上行。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺且交割周呈現(xiàn)出多頭移倉力量更強(qiáng)的特點(diǎn)，故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為0.2%、0.2%、0.1%和0.3%，滬深300的分別為0.1%、0.1%、0.5%、0.8%，中證500的分別為0.2%、0.3%、0.9%、1.0%，中證1000的分別為0.3%、0.5%、1.2%和1.6%。