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股指市場(chǎng)行情：
　　受政策利好影響，本周市場(chǎng)回暖，各大股指全線反彈。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)分別收漲2.22%、1.89%、3.04%和3.88%，IF、IH、IC、IM的9月合約則分別收漲2.05%、1.65%、2.92%和3.76%。
　　分行業(yè)看，電子和計(jì)算機(jī)板塊貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要漲幅，非銀金融和食品飲料板塊貢獻(xiàn)了上證50主要的漲幅，電子和有色金屬板塊貢獻(xiàn)了中證500主要的漲幅，電子和醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000主要的漲幅，非銀金融板塊貢獻(xiàn)了中證500和中證1000的主要跌幅。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　各品種基差維持高位震蕩態(tài)勢(shì)。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.48%、2.98%、0.03%和-0.96%，較上周分變化0.44%、-0.15%、-0.04%、-0.24%。
　　IF基差依然維持強(qiáng)勢(shì)，基差套利機(jī)會(huì)凸顯，滬深300ETF和IF持倉(cāng)維持增長(zhǎng)；IH基差出現(xiàn)小幅走弱；IC與IM基差受場(chǎng)外衍生品對(duì)沖影響依然顯著，基差隨市場(chǎng)上漲有所走弱。建議以動(dòng)量思路交易基差與價(jià)差，展期策略維持多遠(yuǎn)空近的推薦，繼續(xù)關(guān)注IF、IC、IM的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)和臨近交割周的跨期反套機(jī)會(huì)。
　　★股指期貨成交持倉(cāng)情況：
　　股指期貨成交活躍度有所上升。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為12.1萬手、7.5萬手、8.4萬手、8.7萬手，較上周均環(huán)比上升。會(huì)員持倉(cāng)方面，IF、IC、IM前20會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸均下行，IH前20會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸均上行。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺且交割周呈現(xiàn)出多頭移倉(cāng)力量更強(qiáng)的特點(diǎn)，故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為-0.1%、-0.2%、0.0%和0.0%，滬深300的分別為-0.2%、-0.3%、0.0%、0.3%，中證500的分別為0.0%、0.1%、0.2%、0.3%，中證1000的分別為-0.2%、-0.1%、0.3%和0.6%。