久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)上漲持續(xù)強(qiáng)勁，中信期貨商品指數(shù)上漲3%。黑色建材和能源化工板塊齊頭并進(jìn)，指數(shù)分別上漲5.08%和4.75%。其中，黑色建材板塊由玻璃和焦煤等品種領(lǐng)漲，能源化工板塊由原油為依托上漲。農(nóng)產(chǎn)品板塊增速減弱，三大油脂品種為主要支撐力。貴金屬和有色金屬板塊持續(xù)回調(diào)，指數(shù)分別上漲1.74%和2.03%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，動(dòng)量、期限結(jié)構(gòu)、持倉(cāng)因子和波動(dòng)率因子四大因子持續(xù)給力，上漲幅度分別達(dá)到1.40%、1.38%、0.99%和0.73%。動(dòng)量因子收益拉寬，主要以黑色建材部分品種焦煤和純堿為主要支撐力。此外，黑色建材部分品種如玻璃和焦煤等基差修復(fù)，為期限結(jié)構(gòu)因子凈值上漲提供支撐。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　Hurst擇時(shí)策略和延展周期多因子波動(dòng)率加權(quán)策略表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)異，上周收益分別為0.82%和0.34%。在基于Hurst指數(shù)短期擇時(shí)策略中，主要盈利品種為橡膠、紙漿和鋁，主要虧損品種為純堿、苯乙烯和燃料油。此外，上周，基于Copula函數(shù)的套利策略在商品市場(chǎng)各板塊均捕捉到有效套利機(jī)會(huì)，該部分凈值上調(diào)4.58%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。