>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230911
| 上傳日期: |
2023/9/10 |
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| 556KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周五(9月8日),大盤在早間弱勢震蕩后,午后在華為再度上新消息刺激下緩步走高,尾盤量能不濟導致指數(shù)再度回落,三大指數(shù)均小幅收跌。盤面上,華為產(chǎn)業(yè)鏈受消息刺激午后進一步爆發(fā),并帶動軍工電子、電信等行業(yè)橫向發(fā)散;券商、電力板塊同步走強主力指數(shù)。但市場量能仍徘徊不前,常山北明、廣信材料、拓維信息等數(shù)只人氣股午后明顯回落。全天個股漲多跌少,但行業(yè)間蹺蹺板效應仍十分明顯。截至收盤,上證指數(shù)跌0.18%報3116.72點,午后一度翻紅;深證成指跌0.38%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.35%,北證50跌0.61%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交6830億元,北向資金暫停交易下量能降至近期地量。本周上證指數(shù)累跌0.53%,深證成指跌1.74%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.4%,三大指數(shù)周線均呈5連陰態(tài)勢。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為126萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為105萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為17萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.99,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.97,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報1.18,處于近期較高位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.84%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為13.98%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為14.07%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.41%,滬市300ETF期權(quán)為17.06%,深市300ETF期權(quán)為17.06%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報14.40點,處于近期中等位置。
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