>> 德邦證券-德邦金工擇時周報：北向資金表現(xiàn)凈流出，煤炭環(huán)比景氣度邊際提升居前-230910
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
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| 3500KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
肖承志 |
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A股整體領(lǐng)跌于全球股市。其中資源股上漲0.04%；美國股市整體表現(xiàn)微跌，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.75%；歐洲股市也跟隨下跌，其中英國富時100上漲0.18%；亞太股市表現(xiàn)分化，其中日經(jīng)225下跌0.32%；新興市場表現(xiàn)依舊分化，其中胡志明指數(shù)上漲1.42%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流出，兩市成交額下降。北向資金成交凈賣出47.56億元，兩融余額增加44億元。從情緒面來看，本周日均成交額7835.5億元，成交額較上周有所下降。
滬深300、創(chuàng)業(yè)板指偏樂觀。滬深300擇時觀點：一，滬深300指數(shù)快慢線差值觸發(fā)金叉信號后在2023年7月13日快慢線差向下跌破0，本周有所回升；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當(dāng)前空頭比例較高，但仍然認(rèn)為模型的翻多概率會進一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時觀點：一，創(chuàng)業(yè)板指快慢線差值觸發(fā)死叉信號，本周有所回升；二，本周創(chuàng)業(yè)板下跌，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周-2.34%下跌至-4.68%。
本周煤炭、電力及公用事業(yè)、家電環(huán)比景氣度邊際提升居前。擴散指數(shù)排名前六的中信一級行業(yè)分別是非銀行金融、傳媒、綜合金融、家電、銀行、通信，從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴散指數(shù)變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是煤炭、電力及公用事業(yè)、家電、石油石化、銀行、綜合金融。
本周科創(chuàng)50、證券ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是科創(chuàng)50ETF基金，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是科創(chuàng)50ETF，周成交額最高的代表產(chǎn)品：科創(chuàng)50ETF（588000.SH，213.19）。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是證券ETF(7.03)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是金融地產(chǎn)(14.02)。
融資凈買入計算機、房地產(chǎn)、非銀行金融、醫(yī)藥和基礎(chǔ)化工等。本周中信一級行業(yè)中融資余額上升最多的五個行業(yè)分別是計算機、房地產(chǎn)、非銀行金融、醫(yī)藥和基礎(chǔ)化工。本周中信一級行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個行業(yè)分別是銀行、汽車、有色金屬、基礎(chǔ)化工和家電。
本周比亞迪北向流入居前，關(guān)注華大智造大額解禁。從北向資金凈流入個股分布看，凈流入居前的有比亞迪、中興通訊、中際旭創(chuàng)、寧德時代、三一重工；下周預(yù)計解禁規(guī)模居前的公司有華大智造、森麒麟、立昂微、中核鈦白、豪悅護理。
綜合來看，本周市場整體下跌。從大盤擇時模型看，滬深300目前快慢線差值已經(jīng)向下跌破0，本周繼續(xù)下跌，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值跌破0以下，本周有所回落。寬基ETF中，本周科創(chuàng)50流入居前，行業(yè)ETF中證券ETF流入居前，結(jié)合擴散指標(biāo)來看，認(rèn)為當(dāng)前可重點關(guān)注食品飲料、電子、銀行、輕工制造、汽車、消費者服務(wù)。
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