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主要內(nèi)容
　　★股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　本周市場(chǎng)有所回落。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)分別收跌-1.36%、-0.49%、-0.73%和-0.08%，IF、IH、IC、IM的9月合約則分別收跌-1.52%、-0.65%、-0.94%和-0.45%。
　　分行業(yè)看，電力設(shè)備和計(jì)算機(jī)板塊貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要跌幅，銀行和機(jī)械設(shè)備貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要漲幅，食品飲料和醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)的主要跌幅，銀行和石油石化貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)的主要漲幅，傳媒和醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證500和中證1000主要的跌幅，國防軍工和基礎(chǔ)化工板塊貢獻(xiàn)了中證500的主要漲幅，電子和計(jì)算機(jī)貢獻(xiàn)了中證1000的主要漲幅。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　IC、IM基差明顯走弱。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.38%、2.80%、-0.50%和-1.63%，較上周分變化-0.10%、-0.19%、-0.53%、-0.67%。今年以來中性策略和指增Alpha表現(xiàn)較好，近期DMA資管產(chǎn)品熱度和規(guī)模有所增加，或?qū)е鹿芍钙谪浬峡疹^力量增加；另外21年9月集中發(fā)行的場(chǎng)外衍生品由于近2年未觸發(fā)敲出，近期迎來集中到期，也可能對(duì)基差形成沖擊?；畈▌?dòng)的不確定性有所增加，跨期交易建議短期規(guī)避IC、IM兩個(gè)品種。（股指期貨基差=期貨收盤價(jià)現(xiàn)貨收盤價(jià)）
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　IH、IF展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦；IC、IM短期內(nèi)空頭力量或有增加，展期策略改為多近空遠(yuǎn)的推薦。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為-0.1%、-0.1%、0.1%和0.2%，滬深300的分別為-0.1%、-0.2%、-0.1%、-0.1%，中證500的分別為-0.2%、-0.2%、-0.3%、-0.6%，中證1000的分別為-0.5%、-0.7%、-0.7%和-0.8%。