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>> 中信期貨-權(quán)益及期權(quán)策略周報(商品期權(quán)):震蕩為主,關(guān)注PTA牛市價差策略-230916
上傳日期:   2023/9/16 大小:   1103KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   中信期貨
評級:   -- 作者:   姜沁,康遵禹,魏新照
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策略推薦:
  銅期權(quán):低庫存緩解,但政策發(fā)力或提振需求,情緒偏中性,對沖保護
  鋁期權(quán):供需偏緊平衡,布局高行權(quán)價認購期權(quán),牛市價差為主
  螺紋鋼期權(quán):供需雙降,持倉量PCR維持震蕩,推薦備兌防御
  豆粕期權(quán):短期利多有限,持倉量PCR呈區(qū)間震蕩,備兌增厚
  白糖期權(quán):持續(xù)回調(diào),但持倉量PCR未跟隨,備兌防御
  棉花期權(quán):多空交織,執(zhí)行價呈對稱分布,備兌增厚
  PTA期權(quán):價格存在支撐,積極布局高行權(quán)價期權(quán),持倉量PCR走高,牛市價差
  甲醇期權(quán):供需雙增偏累庫,市場情緒指標偏中性,備兌防御
  風險因子:1)市場流動性持續(xù)萎縮
 
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