>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)空頭信號-230917
| 上傳日期： |
2023/9/18 |
大?。?/td>
| 731KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
章順 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，8月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.5%且比上月加快0.8個百分點，8月社會消費品零售總額同比增長4.6%且比上月加快2.1個百分點，央行下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點；
2）美國方面，8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長0.4%，全美汽車工人聯(lián)合會在美國多個州發(fā)起罷工，8月PPI年率增長1.6%且高于預(yù)期，8月零售銷售月率增長0.6%，法官暫停審理針對特朗普財務(wù)欺詐的訴訟；
3）歐洲及其他方面，歐洲央行宣布將三大利率均上調(diào)25個基點，俄羅斯央行將基準利率提升至13%。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組空頭信號，周線級別模型空頭信號，2023年9月國債月度模型空頭信號，利率曲線模型看陡。
國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)和能源化工指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別多頭信號，倫敦金現(xiàn)日線級別出現(xiàn)多頭信號，布倫特油價月線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達克綜合指數(shù)周線級別多頭信號。套利組合凈值為3.29，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1189和1.1279，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1373和1.1620。
★風險提示：
如策略未達預(yù)期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
|
|
