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商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)行情回升，中信期貨商品指數(shù)上漲2.46%。黑色建材板塊和能源化工指數(shù)漲幅較大，分別上漲5.29%和4.75%。其中，焦煤和焦炭領(lǐng)漲，主力合約價(jià)格分別上漲10.99%和7.70%，近期煤礦事故頻發(fā)且鐵水產(chǎn)量處于高位，庫(kù)存處于同期低位，供需關(guān)系偏緊，多重因素疊加為焦煤焦炭?jī)r(jià)格上漲提供支撐力。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，動(dòng)量、期限結(jié)構(gòu)、持倉(cāng)因子和波動(dòng)率因子四大因子凈值分分回調(diào)，上漲幅度分別達(dá)到2.03%、1.14%、0.21%和1.57%。本周除焦煤和焦炭外，其他品種對(duì)各因子貢獻(xiàn)情況發(fā)生較大差異，因子間差異性終得以體現(xiàn)。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　基于Copula函數(shù)配對(duì)策略和延展周期多因子夏普加權(quán)策略?xún)糁祷厣謩e達(dá)到0.14%和0.29%?；贖urst指數(shù)短期擇時(shí)策略?xún)糁迪抡{(diào)0.16%，主要盈利品種為雞蛋、PTA和苯乙烯，主要虧損品種為焦煤、棉花和玻璃。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。