>> 中信期貨-FOF周報：市場波動調整，小盤價值領漲-230919
| 上傳日期： |
2023/9/19 |
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| 1339KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,蔣可欣,熊鷹 |
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重點回顧：上周權益市場整體波動調整，國內市場指數大部分下行，近期指增超額環(huán)境偏弱，市場中性策略周度表現相對較好；商品市場價格有所回升，黑色、能源、貴金屬漲幅較大，CTA套利策略周度表現相對較好。
權益市場：上周市場主要指數中，上證綜指的漲跌幅為0.03%,恒生指數的漲跌幅為0.11%,納斯達克的漲跌幅為-0.39%,南華商品的漲跌幅為2.73%,中證全債的漲跌幅為0.08%。上周中信一級行業(yè)指數中，醫(yī)藥、煤炭漲幅靠前，表現靠后的行業(yè)有計算機、國防軍工。中信風格指數部分上漲，其中消費風格領漲，漲幅為0.87%；市場風格指數部分上漲，其中小盤價值風格領漲，漲幅為1.8%。
基金產品：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-0.64%，混合型基金的漲跌幅為-0.76%，債券型基金的漲跌幅為0.04%，商品ETF的漲跌幅為0.63%，量化對沖型基金的漲跌幅為0.06%，QDII型基金的漲跌幅為-0.12%。私募基金中，截止2023年9月8日，股票多頭策略指數下跌0.36%；股票中性策略指數下跌0.05%；管理期貨策略指數下跌0.39%；宏觀策略指數下跌0.88%；債券策略指數下跌0.13%；多策略指數下跌0.3%；私募全市場指數下跌0.3%。
指標跟蹤：上周IC合約、IM合約當月和當季對沖成本均基本持平，IF合約當月和當季對沖成本有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標中，兩市成交額走弱，全A截面波動率走弱，行業(yè)動量指標走弱，超預期因子走弱，風格因子不穩(wěn)定性指標維持低位。CTA策略跟蹤指標中，中信期貨商品指數波動率滾動20日平均波動率走弱，期限結構因子、動量因子、持倉因子、波動率因子走強。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設備及新能源，配置比例較低的行業(yè)為商貿零售和綜合。
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