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>> 華泰期貨-股票期權日報-230925
上傳日期:   2023/9/23 大?。?/td>   555KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(9月22日),無懼外圍市場大跌,A股放量上漲一掃陰霾,北向資金大舉買入。滬指漲逾1.5%止步三連跌;創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%收復2000點。市場上漲個股超4600只。上證指數(shù)收漲1.55%報3132.43點,創(chuàng)業(yè)板指漲2.32%報2013.34點,萬得全A漲1.81%。市場成交額7665億元,環(huán)比明顯放大;北向資金凈買入近75億元。昆侖萬維20cm漲停,對AI主題形成提振,AIGC、ChatGPT概念回暖。CPO概念同步大漲,太辰光、光迅科技、劍橋科技等多股漲停。算力概念井噴,中貝通信、滬電股份等漲停。數(shù)據(jù)要素概念走強,中國科傳漲停。華為概念維持熱度,捷榮技術、精倫電子等漲停。券商股漲幅靠前,華創(chuàng)云信漲停。憑借著當日漲勢,三大股指本周均錄得小漲,其中,滬指周線終結“六連陰”態(tài)勢。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為303萬張,滬市300ETF期權成交量為173萬張,深市300ETF期權成交量為38萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.86,近90日分位數(shù)為50.00%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報0.83,近90日分位數(shù)為30.00%,處于近期較低位置;深市300ETF期權報0.99,近90日分位數(shù)為80.00%,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為14.12%,近90日分位數(shù)為42.22%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為13.65%,近90日分位數(shù)為51.11%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為13.36%,近90日分位數(shù)為47.78%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為17.77%,滬市300ETF期權為17.35%,深市300ETF期權為17.69%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報17.54點,近90日分位數(shù)為93.33%,處于近期較高位置。
 
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