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★基礎池構(gòu)建：
　　雙標池內(nèi)產(chǎn)品共計144只，管理人82家，基本覆蓋了盡調(diào)的管理人范圍。單標池內(nèi)產(chǎn)品共計1036只，管理人250家，基本覆蓋了建庫所需的全部產(chǎn)品和管理人。2023Q3雙標池中,2023Q2雙標池產(chǎn)品留存率為57.67%，2023Q1雙標池產(chǎn)品留存率為29.17%，2022Q4產(chǎn)品留存率為32.64%，2022Q3產(chǎn)品留存率為27.08%。雙標池與前四期的留存率相比，均有上升，主要原因在于本期雙標池產(chǎn)品數(shù)量下降，更聚焦頭部產(chǎn)品。
　　★配置建議：
　　從策略指數(shù)來看：優(yōu)質(zhì)策略表現(xiàn)集中度加劇。股票多頭策略中相對較優(yōu)的策略從指數(shù)增強變?yōu)楣善绷炕?。管理期貨策略三個子策略位居成立以來年化收益前三。相對價值套利策略是所有策略中整體表現(xiàn)最優(yōu)的策略。近一年收益下滑影響成立以來年化收益下降。從策略收益來看：各一級策略整體低位震蕩。管理期貨策略可酌情配置。股票多頭策略和宏觀策略建議謹慎配置。管理期貨策略中，僅期貨主觀為負向收益。從最大回撤來看：一級策略最大回撤走平，保持在8%以內(nèi)?；爻贩磸椚杂幸欢ㄉ仙臻g。二級策略整體回撤反彈幅度高于一級策略。三類二級策略的最大回撤突破8%。從標簽更新來看：成立以來年化收益出現(xiàn)不同程度走低，成立以來年化風險穩(wěn)定不變。近一年年化收益出現(xiàn)不同程度走低，近一年年化風險也出現(xiàn)不同程度走低。風險調(diào)整表現(xiàn)最優(yōu)的三類策略期貨套利策略、相對價值套利策略、債券策略。從最大回撤上看，各策略處于持平或收斂狀態(tài)。業(yè)績連續(xù)性指標由于周期轉(zhuǎn)換持續(xù)下跌。從篩選標準來看：收益絕對標準出現(xiàn)上升的策略是：股票多頭策略、管理套利策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅(qū)動策略。標準上升，說明上述策略近期表現(xiàn)較好，整體策略呈現(xiàn)積極狀態(tài)。最大回撤絕對標準出現(xiàn)下降的策略是：除了期貨套利策略外，其余策略的最大回撤絕對標準均出現(xiàn)下降的情況。標準下降，說明該策略近期表現(xiàn)較好，整體策略呈現(xiàn)積極狀態(tài)。從行情適應性上看：當前適宜配置在下行行情表現(xiàn)較為突出的策略，如收益下行突出的策略：股票量化、期貨量化、組合基金、市場中性、相對價值套利、債券策略。最大回撤下行突出的策略：股票量化、期貨套利、組合基金、相對價值套利、債券策略。