>> 海通證券-量化選股周報：小盤價值優(yōu)選組合2超越微盤股指數-231008
| 上傳日期： |
2023/10/8 |
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| 1268KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
| 下載權限： |
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多因子組合表現。上周（2023年9月22日至2023年9月28日，下同），進取組合、平衡組合的周收益率分別為-1.88%、-0.25%；同期，主要寬基指數上證50指數、滬深300指數、中證500指數、中證1000指數的周收益率分別為-1.72%、-1.32%、-0.14%、0.40%。上周，進取組合、平衡組合相對中證500指數超額收益為-1.74%、-0.11%。
指數增強組合方面，上周滬深300增強組合收益率為-1.53%，同期滬深300指數收益率為-1.32%，超額收益為-0.20%；中證500增強組合收益率為-0.51%，同期中證500指數收益率為-0.14%，超額收益為-0.37%；中證1000增強組合收益率為0.09%，同期中證1000指數收益率為0.40%，超額收益為-0.31%。
基金重倉股組合表現。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為-0.06%，同期股票型基金總指數收益率為1.33%，超額收益為-1.39%。2023年9月以來（2023年8月31日至2023年9月28日，下同），組合累計收益率為1.36%，超額收益為3.32%。2023年以來（2022年12月30日至2023年9月28日，下同），組合累計收益率為-10.52%，超額收益為-5.71%。
盈利、增長、現金流三者兼優(yōu)組合表現。上周，盈利、增長、現金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為0.57%，同期滬深300指數收益率為-1.32%，超額收益為1.89%。2023年9月以來，組合累計收益率為1.34%，超額收益為3.35%。2023年以來，組合累計收益率為-6.83%，超額收益為-2.12%。
有基本面支撐的低估值組合表現。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為0.39%，同期滬深300指數收益率為-1.32%，超額收益為1.71%。2023年9月以來，組合累計收益率為1.04%，超額收益為3.05%。2023年以來，組合累計收益率為14.34%，超額收益為19.05%。
上周，GARP組合的周收益率為0.36%，同期滬深300指數收益率為-1.32%，超額收益為1.68%。2023年9月以來，組合累計收益率為-0.49%，超額收益為1.52%。2023年以來，組合累計收益率為18.86%，超額收益為23.56%。
小盤價值優(yōu)選組合表現。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率分別為0.22%、2.46%；同期，微盤股指數收益率為1.34%。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2相對微盤股指數超額收益分別為-1.12%、1.12%。2023年9月以來，兩個組合累計收益率分別為-0.68%、8.06%，超額收益分別為-3.01%、5.73%。2023年以來，兩個組合累計收益率分別為15.39%、37.62%，超額收益分別為-21.62%、0.61%。
小盤成長組合表現。上周，小盤成長組合的周收益率為0.70%，同期微盤股指數收益率為1.34%，超額收益為-0.64%。2023年9月以來，組合累計收益率為0.22%，超額收益為-2.11%。2023年以來，組合累計收益率為32.71%，超額收益為-4.30%。
單因子表現。上周，風格類因子方面，小市值股票優(yōu)于大市值股票，高估值股票優(yōu)于低估值股票。技術類因子，低漲幅、低波動率、低換手率股票超額收益為負。而基本面因子方面，高盈利、高增長、高預期凈利潤調整股票超額收益為正。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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