久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

“日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2014年2月至今，“日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為20.95%，年化波動(dòng)率為8.04%，信息比率為2.60，月度勝率為82.76%，月度最大回撤率為8.93%。
　　 9月份“日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子收益統(tǒng)計(jì)：在全體A股中，9月份“殊途同歸”10分組多頭組合的收益率為-0.58%，10分組空頭組合的收益率為-2.41%，10分組多空對(duì)沖的收益率1.83%。
　　 “日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子選股模型簡(jiǎn)介：基于日內(nèi)與隔夜各自的價(jià)量關(guān)系，分別對(duì)日內(nèi)因子、隔夜因子進(jìn)行改進(jìn)，再重新合成新的動(dòng)量因子。在回測(cè)期2014/01/01-2022/07/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，新因子IC均值為-0.045，年化ICIR為-2.59，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為22.64%，信息比率為2.85，月度勝率高達(dá)83.33%，最大回撤率僅為5.79%，選股能力顯著優(yōu)于傳統(tǒng)動(dòng)量因子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型所有統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來(lái)市場(chǎng)可能發(fā)生重大變化；單因子的收益可能存在較大波動(dòng)，實(shí)際應(yīng)用需結(jié)合資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方法