>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231016
| 上傳日期: |
2023/10/15 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周五(10月13日),市場低開后弱勢整理,新能源題材“一日游”,消費股表現(xiàn)不振。上證指數(shù)收跌0.64%報3088.1點,創(chuàng)業(yè)板指跌1.11%,萬得全A跌0.74%。市場成交額8091.5億元,北向資金實際凈賣出64.39億元。華為概念股反復活躍,歐菲光6連板。華為汽車概念同步走強,圣龍股份6連板,賽力斯6天4板。醫(yī)藥股持續(xù)強勢,減肥藥方向領(lǐng)漲,博瑞醫(yī)藥等漲停。存儲芯片概念活躍,萬潤科技漲停。鋰電池、光伏行業(yè)回調(diào),寧德時代等跌幅明顯。白酒等消費股表現(xiàn)不振,貴州茅臺跌近2%。個股方面,*ST天山再謀易主,股價20cm漲停;上海鋼聯(lián)盤中跳水跌超9%,公司回應稱業(yè)務正常。本周,上證指數(shù)累計跌0.72%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為123萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為93萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為13萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.88,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為82.22%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.84,近90日分位數(shù)為55.56%,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為12.93%,近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為11.38%,近90日分位數(shù)為7.78%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為11.26%,近90日分位數(shù)為7.78%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.32%,滬市300ETF期權(quán)為13.81%,深市300ETF期權(quán)為13.73%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報16.69點,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置
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