>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231020
| 上傳日期： |
2023/10/20 |
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| 6158KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
何濟生,葉倩寧,張曉珍 |
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[股指期貨]
股指期貨：北向資金大幅撤場，A股指數(shù)明顯下挫
【市場情況】
周四，A股市場延續(xù)跌勢，主要指數(shù)收盤下挫較多：上證指數(shù)收盤大跌1.74%，報3005.39點。深成指跌1.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌128%，萬得全A與萬得雙創(chuàng)各收跌1.54%、0.8%。個股跌多漲少，當(dāng)日僅1171只上漲（29漲停），3935只下跌（31跌停），183只持平。北向資金長安汽車獲凈買入8.11億元，貴州茅臺遭凈賣出15.40億元。
分行業(yè)板塊看，僅2個板塊上漲，電腦硬件、半導(dǎo)體收盤分別漲2.51%、0.56%，芯片產(chǎn)業(yè)鏈主題逆勢上揚；下跌板塊中，酒類、汽車、農(nóng)業(yè)跌幅居前，收盤分別跌4.32%、3.98%、3.30%，前幾日積累較多漲幅的汽車相關(guān)主題明顯回調(diào)。
期指方面，四大期指10月合約將于明日到期，全系跟隨指數(shù)下跌，IF2310、IH2310、IC2310、IM2310分別收跌2.17%、2.71%、1.06%、1.08%?；罘矫?，四大股指主力基差均升水：IF2310升水3.06點，IH2310升水0.27點，IC2310升水4.17點，IM2310升水2.31點。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，10月19日，國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布2023年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師沈赟解讀統(tǒng)計數(shù)據(jù)表示，2023年9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比持平、同比漲幅擴大，二手住宅環(huán)比轉(zhuǎn)漲、同比降幅收窄；二三線城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降、同比有漲有降。
海外方面，美聯(lián)儲傳聲筒Nick Timiraos最新發(fā)文置評美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話，鮑威爾暗示，對今夏通脹的下降感到高興，而且美聯(lián)儲不太可能再次提高利率，除非有明確證據(jù)表明，經(jīng)濟活動的增強會危及通脹進展。鮑威爾的言論與其他美聯(lián)儲官員近期言論密切相關(guān)，都暗示準(zhǔn)備在下次會議上保持利率不變。這在一定程度上是因為，過去一個月長期收益率的上升可能會減緩經(jīng)濟增長，如果收益率上升，實際上會取代加息。
【資金面】
周四A股市場成交回升，總成交額合計8127億元。北向資金大幅撤場117.04億元，其中滬股通凈賣出69.73億元，深股通凈賣出47.31億元。央行公告稱，10月19日以利率招標(biāo)方式開展了3440億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日1620億元逆回購到期，因此單日凈投放1820億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為10.81%、1.41%、9.55%與4.94%。9月消費延續(xù)高增速，投資及出口較弱，三季度GDP增速總體高于預(yù)期，而海外地緣政治風(fēng)險波動，短期內(nèi)建議觀望為主。
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