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AI主題指數(shù)輪動模型：未來一周中證數(shù)據(jù)、中證紅利等主題或?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多頻率因子對133個主題指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.54%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為14.62%。截至2023年10月20日，模型未來一周將持有中證數(shù)據(jù)、中證紅利、中證畜牧、軟件等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動模型未來一周將持有煤炭、銀行精選、豬產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)精選等指數(shù)。
　　AI中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益-0.26%，今年以來超額收益6.54%
　　截至2023年10月20日，AI中證1000增強(qiáng)組合相對中證1000上周超額收益-0.26%，今年以來超額收益為6.54%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為26.83%，年化跟蹤誤差為7.63%，信息比率為3.52，超額收益最大回撤為6.64%，超額收益Calmar比率為4.04。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合近一月超額收益0.17%，今年以來超額收益21.67%
　　截至2023年10月20日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500近一月超額收益為0.17%，今年以來超額收益為21.67%。模型回測以來年化收益率為25.75%，相對中證500年化超額收益率為21.07%，信息比率為2.00，超額收益最大回撤為16.61%。
　　AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益-0.29%，今年以來超額收益3.01%
　　截至2023年10月20日，AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益為-0.29%，今年以來超額收益為3.01%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為18.07%，年化跟蹤誤差為5.85%，信息比率為3.09，超額收益最大回撤為8.38%，超額收益Calmar比率為2.16。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益2.41%，相對中證500超額9.92%
　　截至2023年10月20日，文本FADT_BERT組合上周絕對收益為-3.08%，今年以來絕對收益為2.41%，相對中證500超額收益9.92%。自2009年初回測以來年化收益率41.72%，相對中證500超額年化收益33.58%，組合夏普比率1.47。
　　文本FADT組合今年絕對收益-4.85%，相對中證500超額2.66%
　　截至2023年10月20日，F(xiàn)ADT組合上周絕對收益為-2.82%，今年以來絕對收益為-4.85%，相對中證500超額收益2.66%。自2009年初回測以來年化收益率37.69%，相對中證500超額年化收益29.91%，組合夏普比率1.30。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。